Новости

эффективно, доступно

Робот против человека: за кем будущее финансовых рынков?


Вместе с возрастанием популярности алгоритмической торговли возникает много вопросов и сомнений в целесообразности её использования. Причины такой боязни торговых роботов разные, но главная проблема в том, что трейдеры не понимают до конца, что такое автоматизированная торговля.


О том, что такое алготрейдинг знают многие, поэтому я пройдусь по этому вопросу вскользь. В этой статье я проведу сравнительный анализ и отвечу на вопрос касательного того, что лучше использовать в своей торговле: торговых роботов или собственные руки.

Эта картинка невероятно точно описывает суть торгового робота: здесь он имитирует торговлю реального человека. То есть, торговый советник – это программа, которая торгует вместо человека по заранее заданному алгоритму.

Например, очень популярная стратегия на разных форумах для новичков – торговля на индикаторе «Аллигатор». Когда «губа» стала выше чем «зубы», а «челюсть» и «зубы» выше, чем «челюсть», тогда и открываем сделку на покупку. Эта стратегия очень легко раскладывается на пошаговую инструкцию, типа «что делать – если?». Это и есть алгоритм, на основании которого можно создать торгового робота.

Ничего необычного и непонятного: робот будет торговать только по той торговой стратегии, которая в него заложена создателем. Советник не будет открывать сделки, если они не подходят под условия торговой системы. Торговый робот – это личный «раб» трейдера, только невероятно послушный, он будет делать то, что ему прикажут и так, как ему скажут.

Надеюсь, что такое торговый робот теперь всем понятно. Перейдем к главной части этой статьи – сравнению алготрейдинга и ручной торговли.

Проведем это сравнение в формате чемпионата по футболу: победа – 3 очка, ничья – по 1 очку, поражение – 0 очков.

Что ж, начнем!

Количество инструментов для торговли. Обычный трейдер торгует на 4-6 инструментах максимум; для торгового робота это сущие пустяки. В этом вопросе безоговорочная победа алготрейдинга.

Количество инструментов для анализа. Что под этим имеется в виду? Например, чтобы открыть сделку нужно посмотреть на несколько младших таймфреймов и на динамику инструментов, которые коррелируют с инструментом для торговли, и лишь после этого принять решение по открытию сделки. Давайте будем честными сами с собой. Человек не сможет торговать по такой стратегии, используя много торговых инструментов, а для робота это не проблема. Снова 3 очка алготрейдингу.

Торговля во время публичных выступлений. Если выступает Джанет Йеллен, то советнику достаточно сложно разобрать суть её слов и принять решение на их основании, а человек сделает это элементарно. Конечно, можно нанять поставщика сигналов, который будет транслировать выступления важных персон через сообщения форматизированного характера или разрабатывать робота, который сможет распознавать и анализировать речь человека, но для обычного трейдера это непосильный труд. В этом плане робот качественно проигрывает человеку.

Работа 24/7. Корректнее сказать 24/5, но клише есть клише. Человек не сможет торговать круглые сутки, ему нужно время на сон, на приемы пищи, на отдых. Можно выставлять лимитные ордера, но это больше похоже на попытки стрелять в цель с закрытыми глазами. Торговые решения нужно анализировать до их реализации. Торговый робот сделает всё с легкостью: для этого нужен либо вечно включенный компьютер, либо сервер. 3 очка алготрейдингу.

Модификация открытых сделок. Этот момент очень сложный и спорный. Если нужно динамически изменять стоп-лосс и тейк-профит, либо использовать трелинг-стоп, то здесь алготрейдинг несомненно лучше. Но если есть открытая сделка и случается что-то непрогнозированное («черный лебедь»), то профессиональный трейдер примет решение об изменении позиции куда быстрее и адекватней, чем советник. В этом вопросе ничья.

Скорость принятия решения. Здесь, думаю, комментарии излишне, но все же. Сколько понадобится человеку, чтобы посчитать 347*1473, а сколько роботу? Сколько займет у человека действий открытие сделки, а сколько у эксперта? Сколько времени нужно трейдеру для принятия торгового решения, а сколько советнику? Здесь всё очевидно: 3 очка алготрейдингу.

Нестандартное мышление и креативность. Программа может нестандартно мыслить и креативить только в рамках своего алгоритма, не более. Пока не будет создан искусственный интеллект, машина не сможет мыслить не шаблонно. 3 очка ручным трейдерам.

Управление эмоциями. Все знают, что 95% потерь на финансовых рынках происходят не из-за плохой торговой стратегии, а из-за эмоций трейдера. Недодержал, передержал, рано вошел в сделку, «психанул».Есть много синонимов тому, как можно получить убыток, не совладав со своими эмоциями. Так как робот не умеет мыслить, то он и не имеет эмоций. Безого